PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCI с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCI и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^XCI с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCI или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCI:

0.48

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

^XCI:

0.76

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

^XCI:

1.10

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

^XCI:

0.45

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

^XCI:

1.37

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

^XCI:

8.80%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

^XCI:

30.95%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

^XCI:

-77.19%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^XCI:

-5.53%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции ^XCI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.80% против 10.85% соответственно.

^XCI

С начала года

-2.01%

1 месяц

12.29%

6 месяцев

0.20%

1 год

14.67%

3 года

25.63%

5 лет

24.05%

10 лет

21.80%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARCA Computer Technology Index

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCI и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и ^GSPC

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и ^GSPC

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...